2015年11月05日晚7点整，第三十六期区域经济论坛在院会议室如期举行，此次论坛特别邀请山西大学经济与管理学院管理科学与工程专业研究生裴鑫建同学来院交流。他以“自回归条件异方差模型的应用”为题，为大家带来了一场精彩的前沿学术讲座。在我院学生会主席王志鹏的主持下，区域经济学全体研一同学和部分研二同学共同聆听了讲座。

在本次论坛中，裴鑫建同学结合自身实践经验和研究成果，为大家分享了ARCH模型、ARMA模型及其在实践中的运用。首先他从一般回归中出现的问题入手，分析了在选用时间截面数据进行回归过程中经常遇到的随机误差项异方差问题，以及在此情况下回归所造成的模型失效。紧接着向大家介绍了可以解决该问题的ARCH模型，并依次对模型的建立，平稳性条件，参数约束和ARCH效应的检验进行了详细透彻的讲解。随后裴鑫建同学指出，在金融领域中，采用日数据或者周数据进行分析时，很难做到对大量参数的精确估计。由此提出并深入浅出的讲解了GARCH模型。最后，他运用Eviews软件，以中国银行近10年的股票价格波动数据为例，对ARCH模型的应用进行了演示操作。

在近3个小时的论坛中，裴鑫建同学耐心的讲解、严密的论证获得了大家的一致好评。此次区域经济论坛是我院与兄弟院校交流和沟通的成功典范，不仅让同学们了解了经济建模分析的相关知识，并且在学习、科研方面分享了各自的经验，交流气氛非常活跃，不断提高论坛水平，为我院营造浓厚的学术氛围。

附：裴鑫建同学是山西财经大学2014届优秀毕业生，毕业后被保送至山西大学管理科学与工程专业继续深造，师从山西大学副校长刘维奇教授，主要擅长数学以及计量模型的应用。